쿡북#

쿡북은 fastcashflow 로 한국 시장의 다양한 상품을 평가하는 실전 레시피 모음입니다. 기본 튜토리얼이 IFRS 17 의 개념과 측정 흐름을 다룬다면, 여기서는 “내 상품을 fastcashflow 로 어떻게 짜는가” 에 답합니다.

읽는 방식은 인덱스에서 골라 보기입니다. 한 챕터 10-15분 안에 읽고, 끝의 작동 예제를 copy-paste 해 자기 데이터에 적용할 수 있도록 만들어졌습니다.

누구를 위한 자료인가#

  • 사용자 — 회사 상품을 fastcashflow 로 평가하려는 실무 담당자

  • 검토 / 검증 담당자 — 평가 엔진이 어떻게 동작하는지 확인하려는 분

  • 신규 도입을 검토하는 분 — 우리 회사 상품군이 fastcashflow 로 표현 가능한지 사례로 확인

기본 튜토리얼 (튜토리얼) 의 IFRS 17 개념 (BEL, RA, CSM) 을 이해하고 오시면 가장 부드럽지만, 각 챕터는 그 챕터만 봐도 충분히 이해되도록 필요한 배경을 짧게 도입합니다.

쿡북의 구성#

Part

다루는 영역

한 줄 요약

기초

엔진의 기본 동작 원리

모든 상품 챕터의 사전 개념. CalculationMethod 의 의미와 엔진 안에서의 청구 메커니즘.

단순 상품

상태 추적 없는 정액형

가장 빠른 fast_path. 정기보험 / 사망+진단 / 면책·감액 같은 1-상태 상품.

Markov 상태

active / waiver / paid-up 같은 추가 상태

보험료 납입면제, paid-up 분리 같은 상태 의존.

Semi-Markov 상태

상태 안에서의 경과 시간 의존

재진단 / 회복 / 등급 진행 — 코호트 추적이 필요한 영역.

변액 (VFA)

계좌가치 + 최저보증

변액보험을 VFA로 측정. GMDB / GMAB의 intrinsic 과 시간가치 (TVOG).

재보험 (출재)

보유 재보험계약 측정

비례 재보험 (quota share) 을 일반모형으로. 전가위험과 순원가 / 이익 (CSM).

I/O (Excel 워크북)

데이터 입출력

회사 워크북을 fastcashflow 가 읽는 형식으로 맞추는 자리.

분석 / 검증

시나리오 / 손계산 검증

가정을 흔들어 보고, 결과의 한 항씩 풀어 보는 워크플로 도구.

결산 워크플로

보유계약 평가 + 변동분해

분기말 결산 측정과 직전 분기 대비 변동을 가정변경 / 경험 / 이자 / 상각으로 귀속.

확장 로드맵 (미구현)

미구현 엔진 기능의 설계 노트

아직 코드에 없는 기능의 설계 스케치. 실행 레시피가 아니라 로드맵.

기초 → 단순 → Markov → Semi-Markov 의 순서는 학습 곡선입니다. 하지만 회사 상품에 해당하는 챕터로 바로 점프해도 됩니다 — 각 챕터는 필요한 사전 개념을 짧게 도입하고 시작합니다.

챕터 목록#

1. 기초#

번호

챕터

다루는 것

1.1

한눈에 보기

네 갈래의 입력 파일 (policies / coverages / calculation_methods / basis) 과 fastcashflow 사용자 API 의 트리 구조. 후속 챕터를 어디서 어떻게 호출하는지 미리 그림.

1.2

담보와 산출방식 매칭

5 종 산출방식 (DEATH / MORBIDITY / DIAGNOSIS / ANNUITY / MATURITY) 의 의미. 담보별 산출방식 (calculation_methods.csv) 작성.

1.3

사망률의 두 가지 역할

mortality_annual (보유계약 감쇠) 과 coverages 의 DEATH rate (보장 청구) 의 의도적 분리. 두 슬롯에 같은 callable 을 넘기는 입력 연결 패턴.

1.4

보장 청구 메커니즘

DEATH 의 공유 inforce vs DIAGNOSIS 의 undiagnosed 풀. 같은 식이 두 자리에 작동하는 이유.

2. 단순 상품#

번호

챕터

다루는 것

2.1

정기보험

사망 단독 정기보험. fast_path. BEL / RA / CSM의 의미와 부호.

2.2

사망 + 단순 진단 일시금

진단 담보 추가. 면책 / 감액 없는 간단한 결합.

2.3

다종 진단 + 면책 / 감액

가입 90일 면책 / 가입 2년 감액. coverage rule (담보 룰 축).

2.4

갱신형 보험과 계약경계

IFRS 17 Sec. 34 계약경계 — 차기갱신 vs 최종만기. contract_boundary_months 로 측정 범위를 차기갱신에서 끊기.

3. Markov 상태#

번호

챕터

다루는 것

3.1

보험료 납입면제 (waiver)

STATE_MODELS["WAIVER"] 입문. active → waiver 진입.

3.2

paid-up 분리 (3-state)

active / waiver / paidup 을 각각 별도 state 로. 납입후 해지율 점프.

4. Semi-Markov 상태#

번호

챕터

다루는 것

4.1

재진단암 보험

한국 시장 highlight. 1차/2차 진단 일시금, 재진단 면책기간. Semi-Markov (상태 경과 의존) 의 첫 챕터.

4.2

장해소득보상 (DI)

매월 장해소득 + duration-since-disabled 의존 회복률. 회복 re-entry 와 disabled life reserve (DLR).

4.3

간병 / 치매 (LTC)

진단금 일시금 + 보증한도 월정액 (benefit_max_months) + 간병상태 상승 사망률 (State.mortality_rate). 상태지속 정액 보장의 sojourn 한도.

5. 변액 (VFA)#

번호

챕터

다루는 것

5.1

변액보험 최저보증 (GMDB / GMAB)

계좌가치 + 최저보증. vfa.measure, intrinsic vs 시간가치 (TVOG).

6. 재보험#

번호

챕터

다루는 것

6.1

비례 재보험 (quota share)

보유 quota-share 재보험계약 측정. 전가위험 (RA) 과 순원가 / 이익 (CSM).

7. I/O (Excel 워크북)#

번호

챕터

다루는 것

7.1

워크북 — 단일 segment

basis.xlsx 의 매 시트 / 매 컬럼 자세히. 사용자 진입점.

7.2

워크북 — 다중 segment / 다종 상품

measure + 상품 / 채널 별 다른 StateModel.

8. 분석 / 검증#

번호

챕터

다루는 것

8.1

시나리오 / 민감도 분석

rate 함수 교체로 mortality +10% 등의 효과 측정. CSM 흡수 / onerous 전환, gmm.trace_diff.

8.2

검증 패턴

한 계약의 BEL / CSM 계산 경로 추적. 손계산 매칭, shock 전파, residual 검증.

9. 결산 워크플로#

번호

챕터

다루는 것

9.1

결산 / 보유계약 평가

분기말 마감파일 한 장으로 보유계약 평가. gmm.measure_inforce, 직전 분기 CSM carry-forward, lock-in 율, 세그먼트별 state.subset.

9.2

변동분해

두 시점 사이 BEL / CSM 움직임을 미래서비스 / 이자 / 상각으로 귀속. roll_forward / reconcile, 가정변경 (revised) / 경험 (actual_inforce).

10. 확장 로드맵 (미구현)#

번호

챕터

다루는 것

10.1

⚠ 동적해지율 엔진설계

시나리오 / moneyness 에 반응하는 해지율. ⚠ 미구현 — 정적 격자에서 루프 내 평가로 옮기는 설계 스케치. 실행 불가.

모든 챕터의 공통 구조#

각 챕터는 같은 7 섹션으로 구성됩니다. 사용자가 한 챕터를 익히면 다른 챕터에서도 같은 위치에 같은 종류의 정보를 찾을 수 있습니다.

  1. 상품 소개 — 한국 시장에서 이 상품이 어떻게 팔리는가, 어떤 보장

  2. 모델링 매핑 — fastcashflow 의 어떤 API 가 상품의 어떤 mechanic 에 대응하는가

  3. 최소 작동 예제 — copy-paste 가능한 Python 코드. 즉시 실행

  4. 결과 해석 — BEL / RA / CSM 값이 무엇을 의미하는가

  5. 변형 — 회사 / 채널 / 상품 세대 별 차이는 어떻게 다루는가

  6. 함정 / 검증 — 흔한 실수, 손계산으로 확인하는 방법

  7. 인접 레시피 — 관련된 다른 챕터와 기본 튜토리얼의 어느 장

기초의 개념 챕터는 상품 챕터와 성격이 달라 위 7 단계를 강제하지 않습니다 — 개념의 정의 → 사례 → 함정 의 흐름을 따릅니다. 확장 로드맵 챕터는 레시피가 아니라 미구현 기능의 설계 노트라, 실행 예제 없이 배경 → 설계 결정 → 제안 → 검증·순서 의 흐름을 따릅니다.

코드 실행 환경#

모든 챕터는 다음 환경을 가정합니다:

# Python 3.10 이상
# fastcashflow 설치
# pip install git+https://github.com/seokhoonj/fastcashflow.git

각 챕터 코드 블록은 위의 import 구문부터 출력 (print) 까지 전체를 포함합니다 — 그대로 복사해서 실행하면 됩니다.